工作職責(zé):
1. 負責(zé)金融量化系統(tǒng)的設(shè)計、開發(fā)和優(yōu)化，包括因子挖掘、策略回測、風(fēng)險模型等模塊；
2. 開發(fā)維護量化實驗室平臺，支持研究員高效進行因子分析、組合優(yōu)化及策略研究；
3. 參與金融數(shù)據(jù)接口的開發(fā)與對接（如Wind、Tushare、交易所API等），確保數(shù)據(jù)高效穩(wěn)定接入；
4. 實現(xiàn)量化因子（Alpha因子、風(fēng)險因子等）的自動化計算、存儲與可視化分析；
5. 與量化研究員、數(shù)據(jù)分析師協(xié)作，將策略邏輯轉(zhuǎn)化為高性能代碼（Pandas/Numpy優(yōu)化等）；
6. 跟蹤前沿量化技術(shù)，探索機器學(xué)習(xí)/深度學(xué)習(xí)在因子建模中的應(yīng)用（如LSTM、強化學(xué)習(xí)等）。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷，計算機、金融工程、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等相關(guān)專業(yè)；
2. 3年以上Python開發(fā)經(jīng)驗，熟練掌握量化常用庫（Pandas/Numpy/Scipy/Scikit-learn等）；
3. 熟悉金融量化全流程，包括因子開發(fā)、回測框架（Backtrader/Zipline等）、績效分析；
4. 掌握數(shù)據(jù)庫開發(fā)（SQL/NoSQL），能優(yōu)化因子存儲與查詢效率（如ClickHouse、DolphinDB）；
5. 熟悉RESTful接口開發(fā)，有分布式計算（Dask/Celery）或高性能優(yōu)化經(jīng)驗（Cython/Numba）者優(yōu)先；
6. 具備金融基礎(chǔ)知識，了解股票、期貨、期權(quán)等市場及常見量化策略（CTA、統(tǒng)計套利等）。
7.熟悉Linux開發(fā)環(huán)境及Docker/K8s部署；
8.加分項：有機器學(xué)習(xí)在量化中落地經(jīng)驗（因子合成、信號預(yù)測等）。